Irp это: Что такое IRP (Incident Response Platform)

Содержание

Что такое IRP (Incident Response Platform)

IRP(Incident Response Platform, «платформа реагирования на инциденты») — это вид программных продуктов, предназначенных для автоматизации реагирования на киберинциденты.

Использование IRP помогает службам информационной безопасности и SOC сэкономить время и ресурсы при столкновении с кибератаками, а также повысить эффективность сдерживания, расследования и ликвидации последствий инцидентов.

Как работает IRP

IRP позволяет записать в сценарии (их принято называть плейбуками, от англ. playbook — сборник готовых сценариев) последовательность стандартных действий при возникновении инцидента, чтобы в дальнейшем автоматически выполнять их на разных этапах реагирования на угрозы. Для разных типов инцидентов можно прописать разные сценарии.

Автоматизировать можно, например, следующие процедуры:

Обнаружение инцидента на основании признаков, зафиксированных средствами защиты
Исключение ложноположительных срабатываний защитных решений

Сбор дополнительной информации с IT-систем
Локализацию и устранение угрозы
Восстановление данных из резервных копий
Оповещение заинтересованных лиц
Составление отчетов

Дополнительные функции IRP

Кроме автоматизации различных этапов реагирования, IRP можно использовать и для управления безопасностью организации.

Протоколирование жизненного цикла инцидента. IRP фиксирует изменения параметров затронутых систем в процессе работы с инцидентом, сводит в единый массив данные от всех подключенных источников, собирает и обрабатывает информацию о действиях сотрудников в реальном времени. Полученные данные можно использовать при расследовании инцидента, а также при его анализе с целью совершенствования процессов, связанных с управлением инцидентами.
Полный обзор инфраструктуры. IRP позволяет управлять безопасностью внутренних систем организации, включая удаленные подразделения, с помощью единой консоли, с которой можно контролировать потенциально вредоносные действия, а также фиксировать обнаруженные уязвимости, планировать и отслеживать их устранение.

Управление сотрудниками SOC. IRP-решения предусматривают возможность автоматизировать такие рутинные действия, как планирование графика работы сотрудников, назначение ответственных за ту или иную задачу, обмен данными между сотрудниками и т. д. Также некоторые IRP-системы позволяют проводить киберучения для подготовки сотрудников SOC к реагированию на инциденты.
Поддержка базы знаний. Собранная IRP информация каталогизируется и хранится в удобном для повторного обращения виде, что повышает скорость определения угроз и реакции на них.

Взаимодействие IRP с другими защитными решениями

Системы IRP интегрируются с другими защитными решениями в инфраструктуре организации. В частности, платформа реагирования может самостоятельно получать информацию об инцидентах от SIEM, а также данные об актуальных угрозах от платформ Threat Intelligence.

Развитием концепции IRP являются решения класса SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), нацеленные на двустороннее взаимодействие с другими защитными продуктами и внешними базами данных.

Публикации на схожие темы

применение и основные функции / Хабр

Друзья, в предыдущей публикации мы проанализировали международные документы по управлению рисками информационной безопасности, а в более ранних статьях рассмотрели основы информационной безопасности, обсудили законодательство в области защиты персональных данных и критической информационной инфраструктуры. В этой статье мы переходим в практическую плоскость и поговорим о системах IRP, призванных упростить и автоматизировать процедуры реагирования на инциденты ИБ. Начнем!

Введение

Как мы знаем, на текущий момент количество инцидентов ИБ, особенно в крупных компаниях, достаточно велико, и при реагировании на них счет идет буквально на минуты. При этом далеко не все могут позволить себе нанять большое количество высококлассных специалистов.

Возникает вопрос: как помочь аналитикам ИБ (прежде всего на L1 и L2) при реагировании на инциденты и снять с них рутинную нагрузку по выполнению однотипных операций?

Представим себе ситуацию, когда SIEM-система показывает, что происходит возможная атака на финансовую систему дистанционного банковского обслуживания. Злоумышленники могут похитить деньги со счетов фирмы с минуты на минуту, и после этого вернуть денежные средства будет затруднительно. Аналитик SOC, увидев такой инцидент, должен по сценарию реагирования собрать большой объем вспомогательной информации, такой как имя атакованного сервера, название финансовой системы, уточнить фамилию и контактные данные ответственного, получить у него дополнительную информацию.

Если не осталось сомнений в том, что этот инцидент — «боевой», а не ложноположительный, то аналитику нужно как можно быстрее изолировать атакованный сервер от сети компании, заблокировать скомпрометированную учетную запись, сообщить об инциденте руководителю и прочим лицам в соответствии с матрицей коммуникации.

Как видим, задач — масса, и все их следует выполнить за строго отведенное нормативами и KPI время, например, за 10 минут. И как раз тут на помощь нашему аналитику может прийти платформа Incident Response Platform (IRP) — система автоматизации реагирования на инциденты информационной безопасности. Система IRP помогает выполнить ряд рутинных операций по сбору дополнительной информации, осуществить неотложные действия по сдерживанию (англ. contain) и устранению (англ. eradicate) угрозы, восстановить (англ. recover) атакованную систему, оповестить заинтересованных лиц, а также собрать и структурировать данные о расследованных инцидентах информационной безопасности. Кроме того, IRP позволяет роботизировать и автоматизировать однотипные действия оператора-специалиста ИБ, которые он производит при реагировании на инциденты информационной безопасности, что помогает снизить нагрузку сотрудника в части выполнения рутинных операций.

Давайте подробнее остановимся на задачах реагирования на инциденты информационной безопасности, выполняемых IRP-системами.

Процессы реагирования на инциденты ИБ

Для того, чтобы понять, как и где корректно применять и внедрять системы IRP, нам следует увидеть процесс реагирования на инциденты информационной безопасности в целом и подумать, как можно его автоматизировать. Для этого обратимся к документу NIST SP 800-61 «Computer Security Incident Handling Guide» («Руководство по обработке инцидентов компьютерной безопасности»). В соответствии с ним, реагирование на инциденты ИБ состоит из нескольких взаимосвязанных процессов:

Подготовка
Детектирование
Анализ
Сдерживание/локализация
Устранение
Восстановление
Пост-инцидентные действия

Рассмотрим эти процессы подробнее в контексте применения IRP-систем для их автоматизации.

1. Подготовка

Этап подготовки является предварительным и одним из ключевых. На данном этапе следует проделать всю организационную работу, чтобы действия команды реагирования на инциденты ИБ были документально подтверждены и согласованы. Политики, процедуры и инструкции по реагированию должны быть максимально четкими, подробными и удобными, чтобы в случае высокоприоритетного инцидента у аналитиков команды реагирования было точное понимание того, что следует предпринять в той или иной ситуации. Следует регулярно проводить тренировки по отработке шагов, определенных в написанных документах, а также обучать персонал компании и команду реагирования корректным техническим и организационным действиям во время инцидента.

На этапе подготовки также создаются и настраиваются playbooks или runbooks — сценарии реагирования, в соответствии с которыми команда реагирования и IRP-система будут предпринимать заранее заданные действия в зависимости от деталей инцидента. Например, в случае наступления высокоприоритетного инцидента ИБ на особо критичной системе в соответствии с playbook член группы реагирования должен связаться с руководителем и ответственным за систему лицом, а IRP-платформа должна дать команду на изоляцию этой системы от сети компании для проведения дальнейших разбирательств.

Кроме того, на этапе подготовки следует обеспечить группу реагирования на инциденты всем необходимым программным и аппаратным обеспечением (т.е. выдать ноутбуки, смартфоны, установить на них необходимые утилиты), а также выполнить превентивные действия по предотвращению инцидентов (защитить сеть и устройства компании, установить средства защиты информации, провести обучение сотрудников основам ИБ). В это время платформа IRP настраивается для эффективного применения: к ней подключаются ИТ-системы и средства защиты, с которыми предстоит взаимодействовать при реагировании на инциденты. Как правило, обеспечивают подключение тех систем, которые способны представить специалисту дополнительную информацию в контексте инцидента, например, сведения о затронутых инцидентом пользователях (контактные данные, должность, структурное подразделение, полномочия) и устройствах (тип операционной системы, установленное ПО, выполняемая функция).

Кроме этого, подключаются и средства защиты, которые в рамках реагирования на инцидент будут выполнять задачи по сдерживанию и устранению угроз, например, средства защиты конечных точек, межсетевые экраны и системы управления сетью.

Таким образом, к моменту возникновения инцидента информационной безопасности в компании следует приходить во всеоружии: специалисты по реагированию и система IRP должны находиться в полной боевой готовности. Это является залогом того, что, даже если инцидент случится, его можно будет быстро локализовать, и его последствия не будут чрезмерно разрушительными.

2. Детектирование

На этапе детектирования следует определить список возможных типов инцидентов ИБ и сформулировать перечень признаков возможных инцидентов. Признаки можно условно разделить на прекурсоры и индикаторы инцидентов информационной безопасности:

прекурсор — это признак того, что инцидент ИБ может произойти в будущем;
индикатор — это признак того, что инцидент уже произошел или происходит прямо сейчас.

Примерами прекурсоров инцидента информационной безопасности могут быть зафиксированное интернет-сканирование открытых портов веб-серверов компании или выявление уязвимости в какой-то ИТ-системе. Примерами индикаторов инцидента информационной безопасности могут быть появление сообщений от средств защиты (антивируса, межсетевого экрана и т.д.) о возможной атаке, несанкционированное удаление или модификация данных, появление ошибок и сбоев в работе ИТ-систем. Следует внимательно относиться к аномалиям в сетевом трафике: неожиданные всплески определенного типа трафика (например, DNS) могут свидетельствовать о вредоносной активности. Нетипичное поведение пользователей также следует анализировать: удаленное подключение в нерабочее время из необычной локации может быть признаком компрометации учетной записи. Для того, чтобы максимально эффективно задействовать систему IRP на этапе детектирования, следует интегрировать IRP-платформу с SIEM-системой: такая связка обеспечит «бесшовную» передачу прекурсоров и индикаторов инцидента от ИТ-систем и средств защиты компании через SIEM напрямую в IRP-систему, что позволит ей оперативно обнаруживать инциденты и в дальнейшем предпринимать адекватные меры по реагированию на них.

3. Анализ

Во время этапа анализа инцидента основная нагрузка ложится на опыт и экспертизу аналитика — ему предстоит принять решение, был ли зафиксированный инцидент «боевым» или всё же это было ложноположительное срабатывание. Следует провести идентификацию и первичную обработку (триаж, англ. triage): определить тип инцидента и категорировать его. Далее определяются индикаторы копрометации (англ. Indicators of Compromise, IoCs), анализируется возможный масштаб инцидента и затронутые им компоненты инфраструктуры, проводится ограниченное форензик-обследование для уточнения типа инцидента и возможных дальнейших шагов по реагированию.

На этом этапе бесценную помощь окажет IRP-платформа — благодаря тому, что она может предоставить важную контекстную информацию, относящуюся к инциденту. Приведем пример: SIEM-система сообщает о том, что веб-сервер компании подвергся атаке, при этом использовавшаяся уязвимость применима только к ОС Windows. Аналитик, посмотрев в консоль IRP, сразу увидит, что атакованный веб-сервер работает на ОС Linux, следовательно, атака не могла быть успешной. Другой пример: антивирусная система на одном из ноутбуков сообщила о вирусном заражении и о последовавшим за этим обращением к определенным IP-адресам. Аналитик, воспользовавшись данными IRP-системы, увидит, что аналогичная сетевая активность наблюдается и на нескольких других устройствах в сети компании, что говорит не о единичном вирусе, а о массированном заражении. Инциденту будет присвоен более приоритетный статус, он будет эскалирован в соответствии с матрицей эскалации, и на его устранение будут направлены дополнительные ресурсы. Платформа IRP поможет запротоколировать все действия, выполненные в рамках реагирования, а также автоматизирует действия по коммуницированию и эскалации инцидента.

4. Сдерживание/локализация

На этапе сдерживания (или локализации) инцидента главной задачей является оперативная минимизация потенциального ущерба от инцидента ИБ и предоставление временного окна для принятия решения об устранении угрозы. Этого можно достичь, например, оперативно включив более строгие запретительные правила на межсетевом экране для зараженного устройства, изолировав зараженный хост от локальной сети компании, отключив часть сервисов и функций, или, наконец, полностью выключив зараженное устройство.

На данном этапе используются сведения об инциденте, полученные на этапе анализа, а также данные о том, какую функцию выполняет затронутый инцидентом ИТ-актив, поскольку, например, выключение критически важного сервера может привести к более существенным негативным последствиям для компании, чем простая перезагрузка некритичного сервиса на нём. В данной ситуации IRP-платформа опять же подскажет, какие функции выполняет сервер, как и когда его можно выключать или изолировать (при условии, что на этапе подготовки данная информация была занесена в IRP). Кроме этого, в playbooks IRP-системы на этапе подготовки также должны быть заложены сценарии сдерживания, применимые для каждого конкретного типа инцидента. Например, в случае DDoS-атаки, возможно, не имеет смысла выключать атакуемые сервера, а в случае вирусного заражения внутри одного сегмента сети можно не изолировать устройства в другом сегменте. На этапе сдерживания также проводится анализ подробностей атаки: какая система была первой атакована, какими тактиками, техниками и процедурами пользовались атакующие, какие командные серверы используются в данной атаке и т.д. Указанную информацию поможет собрать IRP-система: интеграция с источниками киберразведки (англ. Threat Intelligence feeds) и специализированными поисковыми системами (например, VirusTotal, Shodan, Censys и т.д.) даст более чёткую и обогащенную картину произошедшего инцидента, что поможет эффективнее справиться с ним. В некоторых случаях может потребоваться также получить форензик-данные для последующего проведения компьютерной криминалистической экспертизы, и IRP-платформа поможет собрать такую информацию с атакованных устройств.

5. Устранение

На этапе устранения инцидента производятся уже активные действия по удалению угрозы из сети и предотвращению повторной атаки: удаляется вредоносное ПО, изменяются взломанные учетные записи (их можно временно заблокировать, сменить пароль или, например, переименовать), устанавливаются обновления и патчи для проэксплуатированных уязвимостей, изменяются настройки средств защиты (например, для блокировки IP-адреса взломщиков). Указанные действия выполняются для всех затронутых инцидентом сущностей — и для устройств, и для учетных записей, и для программ.

Чрезвычайно важно тщательно устранить уязвимости, которые использовались злоумышленниками, поскольку чаще всего, успешно взломав какую-либо компанию, хакеры возвращаются в надежде использовать всё те же недостатки её защиты. При выполнении данного процесса платформа IRP даст необходимые команды средствам защиты и соберет недостающие данные обо всех затронутых инцидентом устройствах. Таким образом, скорость реагирования на инцидент информационной безопасности в части устранения самой угрозы существенно возрастает при использовании IRP-системы, которая будет отличным подспорьем аналитику ИБ.

6. Восстановление

На этапе восстановления следует проверить надежность предпринятых мер защиты, вернуть системы в нормальный режим работы (англ. business as usual), возможно, восстановив какие-то системы из резервных копий или установив и настроив их заново. На данном этапе системы IRP помогут не забыть все участвовавшие в инциденте устройства и хронологию событий, поскольку эти данные хранятся и накапливаются в IRP на протяжении всего цикла расследования инцидента.

7. Пост-инцидентные действия

На этапе пост-инцидентных действий (англ. post-incident activities) следует проанализировать причины инцидента (англ. root cause analysis) для того, чтобы свести к минимуму вероятность повторного аналогичного инцидента в будущем, а также оценить корректность и своевременность действий персонала и средств защиты, и, возможно, оптимизировать какие-то процедуры реагирования и политики ИБ. В случае серьезного инцидента следует провести внеочередное сканирование инфраструктуры на наличие уязвимостей, пен-тест и/или внеплановый аудит информационной безопасности.

Будет логично использовать агрегированную базу знаний для ведения накопленного опыта реагирования, что также можно сделать в IRP-платформе, в которой уже хранится подробная информация о произошедших инцидентах ИБ и о предпринятых мерах реагирования. В некоторых случаях требуется составление официального отчета по инциденту, особенно если он был серьезным или затронул важные данные: например, информацию по компьютерным инцидентам в критической информационной инфраструктуре следует отправлять в государственную систему ГосСОПКА. Для таких целей в некоторых отечественных IRP-системах есть как API для работы с ГосСОПКА, так и возможность автоматизированного составления отчетов по инцидентам на основе заранее созданных шаблонов. Как видим, IRP – это еще и универсальное хранилище сведений об инцидентах информационной безопасности с возможностью роботизации рутинных действий специалиста по информационной безопасности.

Выводы

Подведем итог. Системы IRP являются автоматизированными средствами реагирования на инциденты информационной безопасности, реализующими контрмеры для противодействия угрозам информационной безопасности в соответствии с заранее заданными сценариями реагирования. Сценарии реагирования называются playbooks или runbooks и представляют собой набор автоматизированных задач по детектированию угроз и аномалий в защищаемой инфраструктуре, реагированию и сдерживанию угроз в режиме реального времени. Сценарии реагирования действуют на основании настраиваемых правил и типов инцидентов, выполняя те или иные действия в зависимости от поступающих данных со средств защиты или информационных систем. Платформы IRP помогают проводить структурированное и журналируемое реагирование на инциденты информационной безопасности на основании правил и политик. По окончании реагирования на инцидент IRP-платформа поможет создать отчет об инциденте и предпринятых действиях по его устранению.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что система IRP – это платформа реагирования на инциденты кибербезопасности, предназначенная для защиты информации путем систематизации данных об инцидентах информационной безопасности и роботизации действий оператора-аналитика ИБ. Благодаря IRP-платформам команды реагирования на инциденты информационной безопасности могут существенно сэкономить время и усилия при расследовании инцидентов ИБ, что напрямую повышает операционную эффективность деятельности департаментов ИБ и SOC-Центров.

План международной регистрации — Калифорния DMV

План международной регистрации (IRP) — это вариант регистрации коммерческих транспортных средств, который позволяет осуществлять перевозки между штатами под единым номерным знаком и регистрационным свидетельством (такси-картой), выданным вашим «базовым» штатом.

Как это работает

Если вы используете свой коммерческий автомобиль в двух или более штатах, вы можете сэкономить деньги на регистрационных сборах с IRP. Когда вы регистрируете коммерческое транспортное средство в IRP, вы платите пропорциональные (распределенные) сборы, основанные на проценте пробега по шоссе в каждой юрисдикции.

Например, если межгосударственное транспортное средство эксплуатирует 50 процентов своего общего пробега в Калифорнии и 50 процентов своего общего пробега в Неваде, это транспортное средство оценивается в размере 50 процентов регистрационных сборов в каждом штате (вместо того, чтобы платить полную сумму в каждом штате). состояние). Сборы для всех юрисдикций, в которых работает транспортное средство, обрабатываются через Информационную палату IRP в вашей базовой юрисдикции.

Какие транспортные средства подходят?

Вы можете зарегистрировать любое транспортное средство, соответствующее Код транспортного средства штата Калифорния (CVC) определение «коммерческого автомобиля» Код транспортного средства штата Калифорния (CVC §260) и путешествует по Калифорнии и по крайней мере еще в одном штате.

Большинство коммерческих транспортных средств, базирующихся в Калифорнии, с полной массой транспортного средства (GVW) или общей полной массой (CGW) 26 001 фунт или более, должны иметь либо регистрацию IRP, либо альтернативные разрешения на коммерческие поездки от соответствующих иностранных юрисдикций при работе за пределами Калифорнии. Транспортные средства весом 26 000 фунтов или менее, курсирующие строго между штатами, могут быть освобождены от IRP или временных разрешений на коммерческие поездки в соответствии с взаимными соглашениями.

Независимо от эксплуатационного веса вашего автомобиля и оперативных планов вам всегда следует обращаться в иностранную юрисдикцию, в которую вы направляетесь, если вы решите не подавать заявку на IRP.

Как подать заявку на IRP

Чтобы зарегистрировать транспортное средство или парк транспортных средств в IRP, отправьте следующее:

California IRP Carrier Data Schedule A/B (MC 2117 I).
Перечень данных транспортных средств штата Калифорния C (MC 2118 I).
УСДОТ Номер лица, ответственного за безопасную эксплуатацию автомобиля. Федеральный отчет об идентификации автомобильных перевозчиков (MCS-150) должен быть обновлен в течение последних 12 месяцев.
Идентификационный номер налогоплательщика (федеральный идентификационный номер работодателя [FEIN] или номер социального страхования [SSN]).
Документ, подтверждающий юридический адрес в Калифорнии.
Номер водительского удостоверения штата Калифорния (для физических лиц).
Соглашение о подготовке и ведении документации в соответствии с Международным планом регистрации и Калифорнийскими требованиями к распределению (MC 522 I).
Подтверждение уплаты федерального налога на использование большегрузных транспортных средств для всех транспортных средств, разрешенных для эксплуатации в любой юрисдикции старше 54,9 лет.99 фунтов полной массы тела/кг веса.
Проверка идентификационных номеров (VIN) транспортных средств (REG 31) представленных транспортных средств из парка.
Если заявитель будет представлен в целях регистрации IRP агентом платной службы регистрации, разрешение агента Плана международной регистрации (MC 5034 I), подписанное заявителем или его уполномоченным сотрудником.

Регистрация IRP действительна в течение 12 месяцев, начиная с первого числа назначенного месяца. Транспортные средства / парки IRP должны обновляться ежегодно к полуночи последнего дня месяца назначенного периода регистрации, чтобы избежать штрафов.

Сборы

Сборы уплачиваются при подаче первоначальной заявки IRP в месяц, когда транспортное средство (автомобили) впервые начали межгосударственные перевозки, и действительны в течение 13 месяцев.

Сборы за транспортные средства, добавленные в автопарк после подачи первоначальной заявки, подлежат уплате при добавлении транспортного средства и оцениваются за количество месяцев между добавленной датой и последним днем назначенного периода регистрации.

Все сборы должны быть отправлены до того, как Департамент транспортных средств (DMV) выдаст номерные знаки и карточки такси. Вот варианты оплаты (заявители должны выбрать один):

100% сборов штата Калифорния.
Распределенный сбор штата Калифорния + другие сборы штата*.
250 долларов США за автомобиль в месяц за количество месяцев между датой подачи заявки и датой истечения срока действия.
300 долларов США за автомобиль в месяц за количество месяцев между датой подачи заявки и датой истечения срока действия (цена покупки 200 000 долларов США или более).

*Вы должны предоставить копию счета из системы, которая использовалась для расчета сборов в Калифорнии и других штатах.

После того, как операция IRP обработает заявку, мы вышлем вам по почте счет-фактуру с подробным описанием сборов, распределенных по количеству миль, подлежащих уплате для каждого штата, и общей суммы. Если в счете-фактуре указана задолженность, остаток должен быть оплачен в течение 20 дней с даты выставления счета.

Штрафы

Штрафы, перечисленные ниже, являются дополнением ко всем другим платежам.

По первоначальным или дополнительным заявкам, если платеж просрочен за:

Один год или менее: 40%
Более одного года, до двух лет включительно: 80%
Более двух лет: 160%

По заявкам на продление, если платеж просрочен за:

10 дней или менее: 10%
Более 10 дней до 30 дней включительно: 20%
Более 30 дней до одного года включительно: 60%
Более одного года до двух лет включительно: 80%
Более двух лет: 160%

Часто задаваемые вопросы

Базовая юрисдикция — это юрисдикция, в которой у вас есть «постоянное коммерческое предприятие». Это должно быть физическое место, из которого пробег начисляется автопарком и где ведутся оперативные записи автопарка или могут быть доступны для проверки.

Вы должны владеть, арендовать или арендовать свое постоянное место работы. Местоположение физической структуры должно быть обозначено номером улицы или дорогой, быть открыто для работы в обычные рабочие часы и иметь:

Один или несколько телефонов, публично перечисленных на имя владельца регистрации. Вам не нужно иметь стационарную телефонную связь в физической структуре.
Одно или несколько лиц, нанятых и ведущих бизнес владельца регистрации (не регистрационная служба).
Иметь оперативные записи флота по запросу.

Аренда рабочего места или рабочего места в здании, которым вы не владеете, которое вы не арендуете или не арендуете, не является действительным местом ведения бизнеса для целей регистрации IRP.

Установленное место деятельности не может быть адресом агента регистрационной службы.

Установленным местом деятельности владельцев/операторов может быть их домашний адрес.

Обычно владельцы регистраций, соответствующие любому из критериев определения резидента Калифорнии в соответствии с CVC §516 , должны объявить Калифорнию своей базовой юрисдикцией IRP.

Существуют строгие требования к ведению учета пробега транспортных средств/парка.

Пробег клиентов IRP и записи транспортных средств подлежат проверке DMV. Несоблюдение надлежащих записей о пробеге может привести к наложению значительных штрафов и процентов. Заполненное Соглашение о подготовке и ведении записей в соответствии с Международным планом регистрации и Калифорнийскими требованиями к распределению (MC 522 I) требуется вместе с вашей заявкой.

IRP – Понимание вашей ответственности

Нужно что-то еще?

Справочник IRP

Взгляните на справочник IRP, чтобы узнать больше о требованиях, сборах, процессах подачи заявок и многом другом.

Посмотреть справочник IRP

Калькулятор сборов IRP

Калькулятор сборов IRP поможет вам рассчитать регистрационные сборы.

Оцените мои сборы

Регистрация коммерческих транспортных средств

Узнайте больше о регистрации коммерческих транспортных средств, включая применимые категории транспортных средств и требования к весу.

Подробнее о регистрации

Паритет процентных ставок (IRP) Определение, формула и пример

Что такое паритет процентных ставок (IRP)?

Паритет процентных ставок (IRP) — это теория, согласно которой разница процентных ставок между двумя странами равна разнице между форвардным обменным курсом и спотовым обменным курсом.

Ключевые выводы

Паритет процентных ставок — это фундаментальное уравнение, определяющее взаимосвязь между процентными ставками и обменными курсами валют.
Основная предпосылка паритета процентных ставок заключается в том, что хеджируемые доходы от инвестиций в различные валюты должны быть одинаковыми, независимо от их процентных ставок.
Паритет используется форекс-трейдерами для поиска арбитражных возможностей.

Паритет процентных ставок

Понимание паритета процентных ставок (IRP)

Паритет процентных ставок (IRP) играет важную роль на валютных рынках, связывая процентные ставки, обменные курсы спот и обменные курсы.

IRP — это фундаментальное уравнение, которое регулирует взаимосвязь между процентными ставками и обменными курсами валют. Основная предпосылка IRP заключается в том, что хеджируемые доходы от инвестиций в разные валюты должны быть одинаковыми, независимо от их процентных ставок.

IRP — это концепция отсутствия арбитража на валютных рынках (одновременная покупка и продажа актива с целью получения прибыли от разницы в цене). Инвесторы не могут зафиксировать текущий обменный курс в одной валюте по более низкой цене, а затем купить другую валюту в стране, предлагающей более высокую процентную ставку.

Формула IRP:

Ф 0 «=» С 0 × ( 1 + я с 1 + я б ) где: Ф 0 «=» Форвардная ставка С 0 «=» Спотовая ставка я с «=» Процентная ставка в стране с я б «=» Процентная ставка в стране б \begin{align} &F_0 = S_0 \times \left ( \frac{ 1 + i_c }{ 1 + i_b } \right ) \\ &\textbf{где:}\\ &F_0 = \text{Forward Rate} \\ &S_0 = \text{Спотовая ставка} \\ &i_c = \text{Процентная ставка в стране }c \\ &i_b = \text{Процентная ставка в стране }b \\ \end{aligned} F0=S0×(1+ib1+ic), где: F0= Форвардная ставкаS0=Спотовая ставкаic= Процентная ставка в стране cib= Процентная ставка в стране b

Форвардный обменный курс

Понимание форвардных ставок имеет основополагающее значение для IRP, особенно в том, что касается арбитража. Форвардные обменные курсы для валют – это обменные курсы на момент времени в будущем, в отличие от спотовых обменных курсов, которые представляют собой текущие курсы. Форвардные ставки можно получить в банках и у валютных дилеров на период от менее недели до пяти лет и более. Как и котировки спотовой валюты, форварды котируются со спредом между ценой покупки и продажи.

Разница между форвардным курсом и курсом спот называется своп-пунктами. Если эта разница (форвардный курс минус курс спот) положительна, она называется форвардной премией; отрицательная разница называется форвардной скидкой.

Валюта с более низкой процентной ставкой будет торговаться с форвардной премией по отношению к валюте с более высокой процентной ставкой. Например, доллар США обычно торгуется с форвардной премией по отношению к канадскому доллару. И наоборот, канадский доллар торгуется с форвардным дисконтом по отношению к доллару США.

Покрытый и непокрытый паритет процентных ставок

IRP считается «покрытым», когда условие отсутствия арбитража может быть выполнено за счет использования форвардных контрактов в попытке хеджировать валютный риск. И наоборот, IRP «непокрывается», когда условие отсутствия арбитража может быть выполнено без использования форвардных контрактов для хеджирования валютного риска.

Отношения отражены в двух методах, которые инвестор может использовать для конвертации иностранной валюты в доллары США.

Первый вариант, который может выбрать инвестор, — это инвестировать иностранную валюту на месте по безрисковой ставке иностранной валюты на определенный период. Затем инвестор одновременно заключает соглашение о форвардном курсе для конвертации доходов от инвестиций в доллары США с использованием форвардного обменного курса в конце периода инвестирования.

Второй вариант — конвертировать иностранную валюту в доллары США по спотовому обменному курсу, а затем инвестировать доллары на тот же срок, что и в варианте А, по местному (американскому) безрисковому курсу. При отсутствии арбитражных возможностей денежные потоки по обоим вариантам равны.

Арбитраж определяется как одновременная покупка и продажа одного и того же актива на разных рынках с целью получения прибыли от незначительных различий в заявленной цене актива. В мире иностранной валюты арбитражная торговля включает в себя покупку и продажу различных валютных пар, чтобы использовать любую неэффективность ценообразования.

IRP подвергается критике из-за предположений, которые с ним связаны. Например, модель покрытого IRP предполагает, что для валютного арбитража доступны бесконечные средства, что, очевидно, нереалистично. Когда фьючерсные или форвардные контракты недоступны для хеджирования, непокрытая IRP, как правило, не сохраняется в реальном мире.

Пример покрываемого паритета процентных ставок

Предположим, что казначейские векселя Австралии предлагают годовую процентную ставку 1,75%, в то время как казначейские векселя США предлагают годовую процентную ставку 0,5%. Если инвестор в Соединенных Штатах стремится воспользоваться процентными ставками Австралии, ему придется обменять доллары США на австралийские доллары, чтобы купить казначейский вексель.

После этого инвестору придется продать годовой форвардный контракт на австралийский доллар. Однако при покрытом IRP транзакция будет иметь доход только в размере 0,5%; в противном случае условие отсутствия арбитража будет нарушено.

Какова концептуальная основа IRP?

IRP — это фундаментальное уравнение, определяющее взаимосвязь между процентными ставками и обменными курсами валют. Его основная предпосылка заключается в том, что хеджируемые доходы от инвестиций в разные валюты должны быть одинаковыми, независимо от их процентных ставок. По сути, на валютных рынках должен существовать арбитраж (одновременная покупка и продажа актива с целью получения прибыли от разницы в цене). Другими словами, инвесторы не могут зафиксировать текущий обменный курс в одной валюте по более низкой цене, а затем купить другую валюту в стране, предлагающей более высокую процентную ставку.

Что такое форвардные обменные курсы?

Форвардные обменные курсы для валют — это обменные курсы на момент времени в будущем, в отличие от спотовых обменных курсов, которые являются текущими курсами.